4 Fellesaktive handelsstrategier Aktiv handel er handelen med å kjøpe og selge verdipapirer basert på kortsiktige bevegelser for å profittere av prisbevegelsene på et kortsiktet aksjekart. Tanken knyttet til en aktiv handelsstrategi er forskjellig fra den langsiktige, buy-and-hold-strategien. Kjøp-og-hold-strategien anvender en mentalitet som tyder på at prisbevegelser på lang sikt vil veie opp mot prisbevegelsene på kort sikt, og som sådan bør kortsiktige bevegelser ignoreres. Aktive handelsfolk tror på den annen side at kortsiktige bevegelser og fange markedsutviklingen er hvor overskuddet blir gjort. Det er ulike metoder som brukes til å oppnå en aktiv handelsstrategi, hver med passende markedsmiljøer og risikoer som ligger i strategien. Her er fire av de vanligste typer aktiv handel og de innebygde kostnadene til hver strategi. (Aktiv handel er en populær strategi for de som prøver å slå markedsgjenomsnittet. Hvis du vil vite mer, sjekk ut hvordan du kan utnytte markedet.) 1. Dag Trading Day trading er kanskje den mest kjente aktiv trading-stilen. Det er ofte betraktet som et pseudonym for aktiv handel selv. Dagshandel, som navnet tilsier, er metoden for kjøp og salg av verdipapirer samme dag. Posisjoner er stengt ute samme dag de tas, og ingen stilling holdes over natten. Tradisjonelt er dagshandelen utført av profesjonelle handelsfolk, som spesialister eller markedsførere. Elektronisk handel har imidlertid åpnet denne praksisen til nybegynnere. (For relatert lesing, se også Day Trading Strategies for nybegynnere.) Noen anser faktisk posisjonshandel for å være en buy-and-hold-strategi og ikke aktiv handel. Posisjonshandel, når den gjøres av en avansert forhandler, kan imidlertid være en form for aktiv handel. Posisjonshandel bruker langsiktige diagrammer - hvor som helst fra daglig til månedlig - i kombinasjon med andre metoder for å bestemme utviklingen i dagens markedsretning. Denne typen handel kan vare i flere dager til flere uker og noen ganger lenger, avhengig av trenden. Trendhandlere ser etter suksessive høyere høyder eller lavere høyder for å bestemme utviklingen av en sikkerhet. Ved å hoppe på og ri bølgen, har trendhandlere som mål å dra nytte av både opp og nedside av markedsbevegelser. Trendhandlere ser ut til å bestemme retningen til markedet, men de prøver ikke å prognose noen prisnivå. Trendhandlere hopper vanligvis på trenden etter at den har etablert seg, og når trenden bryter, går de vanligvis ut av stillingen. Dette betyr at trendhandel i perioder med høy volatilitet i markedet er vanskeligere, og plasseringene er generelt redusert. Når en trend bryter, kommer swinghandlere vanligvis i spillet. På slutten av en trend er det vanligvis en viss prisvolatilitet som den nye trenden prøver å etablere seg. Swinghandlere kjøper eller selger ettersom prisvolatiliteten setter inn. Swing-handler holdes vanligvis i mer enn en dag, men i kortere tid enn trendhandler. Swing-forhandlere lager ofte et sett av handelsregler basert på teknisk eller grunnleggende analyse disse handelsreglene eller algoritmene er utformet for å identifisere når de skal kjøpe og selge en sikkerhet. Mens en swing-trading-algoritme ikke trenger å være nøyaktig og forutsi topp eller dal av en prisbevegelse, trenger den et marked som beveger seg i en eller annen retning. Et utvalgsbasert eller sidelengs marked er en risiko for swinghandlere. (For mer om swing trading, se vår Introduksjon til Swing Trading.) 4. Scalping Scalping er en av de raskeste strategiene som brukes av aktive handelsfolk. Den inkluderer utnyttelse av ulike prisgap som skyldes budsjettpresker og ordrerestrømmer. Strategien fungerer vanligvis ved å gjøre spredningen eller kjøpet til tilbudsprisen og selge til spørprisen for å motta forskjellen mellom de to prispoengene. Scalpers forsøker å holde sine stillinger i en kort periode, og dermed redusere risikoen forbundet med strategien. I tillegg forsøker en scalper ikke å utnytte store trekk eller flytte høye volumer heller, men prøver å utnytte små trekk som forekommer ofte og flytte mindre volumer oftere. Siden resultatnivået per handel er liten, ser scalpers etter flere likvide markeder å øke hyppigheten av sine bransjer. Og i motsetning til svinghandlere, scalpers som stille markeder som ikke er utsatt for plutselige prisbevegelser, slik at de potensielt kan spre spredningen gjentatte ganger på samme tilbudspriser. (For å lære mer om denne aktive handelsstrategien, les Scalping: Små fortjeneste kan legge opp.) Kostnader som er uforenelige med handelsstrategier Det er en grunn til at aktive handelsstrategier var en gang bare ansatt av profesjonelle handelsfolk. Ikke bare har det et internt meglerhus redusert kostnadene forbundet med høyfrekvent handel. men det sikrer også bedre handel. Lavere provisjoner og bedre gjennomføring er to elementer som forbedrer strategiens fortjenestepotensial. Vesentlige kjøp av maskinvare og programvare er nødvendig for å kunne implementere disse strategiene i tillegg til sanntids markedsdata. Disse kostnadene gjør det vellykket å implementere og profittere fra aktiv handel noe uoverkommelig for den enkelte næringsdrivende, men ikke alle sammen unakievable. Aktive handelsfolk kan benytte en eller flere av de nevnte strategiene. Men før du bestemmer deg for å engasjere seg i disse strategiene, må risikoen og kostnadene knyttet til hver enkelt utforskes og vurderes. (For relatert lesing, ta også en titt på risikostyringsteknikker for aktive handelsfolk.) En økonomisk teori om totalutgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent over det som kunne vært opptjent på en risikofri. Tilbakekjøp av utestående aksjer (tilbakekjøp) av et selskap for å redusere antall aksjer på markedet. Selskaper. En skattemessig tilbakebetaling er refusjon på skatter betales til en person eller husstand når den faktiske skatteforpliktelsen er mindre enn beløpet. Den monetære verdien av alle ferdige varer og tjenester som produseres innen et land grenser i en bestemt tidsperiode. Sving handelsindikatorer: For de som er for utålmodige for kjøp og hold Hver investor tror på strategien for kjøp og hold. Det eneste temaet i saken er hvor lenge holdingsperioden skal vare. For hver tenåring som kjøper en undervurdert egenkapital og beholder den i 8 tiår, samler utbytte underveis, er det dusinvis flere spekulanter som ønsker å komme seg ut av sine stillinger på mindre enn en uke. Som ikke bare krever en aksje å sette pris på raskt, men også å sette pris på høyt nok til å kompensere for eventuelle transaksjonskostnader. Swing trading er for investor som bokstavelig talt ikke kan vente på helgen. Det er en fordel å være liten og knust her. Overordnede investeringsansvarlig ved California State Teachers Retirement System (188 milliarder i eiendeler) kan ikke følge de tekniske indikatorene og flytte pengene til en penny lager som han mener kommer til å hoppe 20 på kort sikt. I hvert fall ikke om han ønsker en jobb på sikt. Men en daghandler med mindre ulemper og større oppside kan. Disse tekniske indikatorene er de matematiske verktøyene som kan gi guddommelige handlinger som kan utføres fra et lagerdiagram som kan virke tilfeldig til tider. I hendene på en tilstrekkelig heldig spekulant. De riktige tekniske indikatorene kan stave en mulighet for fortjeneste. Her er bare noen av de mest brukte av swinghandlere, i stigende rekkefølge av kompleksitet. Balansevolumet skal avsløre et forhold mellom pris og antall aksjer som handles. Teorien er enkel, og gir overfladisk forstand. Hvis mer enheter i en aksje handler enn før, men prisen forblir den samme, det er en uholdbar posisjon. Det er så mye interesse for aksjene at prisen skal stige, eller så tenker det. (Denne indikatoren ignorerer at for alle som kjøper et stykke av aksjene, selger noen andre.) For å beregne balansevolumet, start på et vilkårlig punkt. Si på dag 1, lager MNO handler på 19 på volum på 100.000. Neste dag, prisen stiger, det spiller ingen rolle hvor mye. Men 150 000 aksjer skifter hender. Volumet på balansen er nå 250.000. Neste dag faller prisen som 160.000 aksjer handles. Nå er balansen på 90.000. Det er ikke mye mer å balanse volum enn det. Det måler bare dager med nettoforskudd og nedgang, veier hver dag med antall aksjer som handles. Beregn volum på balanse i en årrekke, og det vil etter hvert sveve seg mot gjennomsnittet, og derfor brukes balansen på utelukkende på kort sikt. Og når den brukes på kort sikt, er anbefalingene enkle. Hvis prisene stiger mens balansevolumet faller, kjøp. Hvis prisene faller mens balansen på saldo øker, selger. Når mengdene flytter sammen, gjør ingenting. Tilfelle i punkt, her er volumdataene for balansen for ATampT (T) i løpet av en siste 10-dagers periode: Pris og balanse volum er divergerende, i hvert fall på slutten. Dataene sier å laste ut ATampT-aksjen for å kapitalisere på kortsiktig profittpotensial. Prisendring for endring ser på siste sluttpriser med hensyn til eldre. Ta dagens sluttkurs. ring det 20. Trekk sluttkursen for noen dager siden. 3 dager Sikker, hvorfor ikke. La oss si det var 16. Derefter fordeler forskjellen med den gamle sluttkursen. Som ville gjøre prisen for endring .25. Ved å se på relative bevegelser, i stedet for rå dollarstall, bør prisendring forandring gi et styrkenivå. Jo lenger unna mengden er fra 0, desto sterkere er trenden. Positive innebærer press for å kjøpe, negativ innebærer press for å selge. Og med ATampT de siste dagene i diagrammet har prisendringen endret seg, men minimalt. Derfor bør du selge. (Vær oppmerksom på at diagrammet uttrykker mengder som prosentandel. Fortunes har blitt vunnet og tapt av folk som setter desimaltegnet 2 steder unna hvor det tilhører): En mer utførlig teknisk indikator. varekanalindeksen. måler mer avvik fra normen. Indeksen innebærer noen enkel aritmetisk manipulasjon. Start med aksjene typisk pris, som bare er gjennomsnittet av det høye, lave, og lukke over en periode. MNO åpner klokken 18, stiger til 30, går ned til 18 igjen (eller i det minste ikke lavere enn 18) og lukkes ved 27 Det er en typisk pris på 25. Deretter trekker MNOs enkelt glidende gjennomsnitt over samme periode. Som er bare gjennomsnittet av sine daglige sluttkurser. La oss anta at vi måler dette over en uke. MNO avsluttet 19, 24, 29, 21 og 27 på hver av de 5 aktuelle dagene. Dermed er det enkle glidende gjennomsnittet 24. Forskjellen er 1. Beregn nå gjennomsnittlig absolutt avvik. For å gjøre det, start med hver perioder typisk pris. Sammenlign hver av med gjennomsnittlig typisk pris, og i alle tilfeller trekke mindre fra den større. Del med antall perioder i dette tilfellet, 5 dager og det er gjennomsnittlig absolutt avvik. Del det til 1, multipliser med en konstant på 66 23, og du er ferdig. Resultatet er en mengde som burde fortelle deg ikke bare når prisene endrer retning, men når de når maksima eller minima, og hvor sterkt. Hvis varekursindeksen er gt100, sier dataene å kjøpe. Hvis lt-100, selge. Langt størstedelen av tiden, vil varekanalindeksen ikke anbefale å kjøpe eller selge. Her er varekanalindeksen for ATampT i samme periode: Vær oppmerksom på at dataene anbefaler at du skal kjøpe, uansett at de to dager tidligere ga motsatt anbefaling. Ved å ignorere absolutte verdier lt100, indikerer varekanalindeksen bare å selge eller kjøpe i sjeldne tilfeller. Spesielt med en blue-chip lager som ATampT. Den perfekte allsidige tekniske indikatoren som gir den riktige kjøps - eller salgsrekommendasjonen, har ennå ikke blitt utarbeidet, og kan være utenfor menneskelig kapasitet. Men analytikere vil fortsette å streve etter å finne den. I mellomtiden representerer balansevolum, endringskurs og råvareindeks tre forståelige måter å analysere prisbevegelser på for å ta beslutninger. En økonomisk teori om total utgifter i økonomien og dens effekter på produksjon og inflasjon. Keynesian økonomi ble utviklet. En beholdning av en eiendel i en portefølje. En porteføljeinvestering er laget med forventning om å tjene en avkastning på den. Dette. Et forhold utviklet av Jack Treynor som måler avkastning opptjent over det som kunne vært opptjent på en risikofri. Tilbakekjøp av utestående aksjer (tilbakekjøp) av et selskap for å redusere antall aksjer på markedet. Selskaper. En skattemessig tilbakebetaling er refusjon på skatter betales til en person eller husstand når den faktiske skatteforpliktelsen er mindre enn beløpet. Den monetære verdien av alle ferdige varer og tjenester som produseres innenfor et land, er grenser i en bestemt tidsperiode. Bedre System Trader Better System Trader er podcast og blogg dedikert til systematiske handelsfolk, og gir praktiske tips fra handelseksperter over hele verden. Blast Kjøp 038 Hold med denne enkle Bollinger Band-strategien I episode 4 av Better System Trader podcast. Nick Radge diskuterer noen handelsideer som han har brukt til å skape lønnsomme systemer. Han nevner en Bollinger Band-ide som også er publisert i sin bok Unholy Grails. Nick sier: Strategien som vi testet og viste svært lovende resultater var en oppføring med et Bollinger-band og en utgang ved hjelp av det motsatte Bollinger-bandet, men vi bruker 3 standardavvik for inngangen og 1 standardavvik for utgangen, bare for å holde Bakgrunnen stopper litt strammere.8221 I Unholy Grails brukes strategien på det australske aksjemarkedet, men i denne artikkelen skulle det testes på Nasdaq 100 i stedet for å avgjøre om strategien har potensial i andre markeder. Handelsreglene Først her er testparametrene: Periode: Daglige diagrammer Universe: Nasdaq 100, ved hjelp av historiske bestanddeler for å eliminere overlevelsesforstyrrelser, data fra Premium Data Test periode: Fra 112005 til 112015. Denne perioden ble valgt fordi den har en blanding av Bull og bjørn markeder, sammen med høy og lav volatilitet Start egenkapital: 100.000 Maks antall samtidige handler: 6 Posisjonsstørrelse: Hver posisjon er 16. 100.000 Sammensatt fortjeneste: Nei Provisjoner: 10 hver vei Innflytelse: 0 Nå for inngang og utgang regler. I Nicks bok bruker han 100 periode Bollinger Bands så bra, gjør det samme. Den øvre Bollinger Band vil være 3 avvik fra sentrallinjen, den nedre Bollinger Band vil være 1 avvik under den sentrale linjen. Oppføring: Kjøp på Åpent dagen etter at en aksje lukkes over toppen Bollinger Band Exit: Avslutt på Åpent dagen etter at en aksje lukkes under det nedre Bollinger Band. Her er et eksempel på en oppføring (10052007) og utgang for AAPL: The Årlig retur av grunnleggende strategi er nesten 20 bedre enn Kjøp amp Hold med mindre enn 12 drawdown. Egenkapitalkurven i grunnstrategien viser en generell egenkapitalforhøyelse med noen få nedtellingstider: Legge til et markedsfilter Et markedsfilter brukes til å slå en strategi på eller av basert på bredere markedsforhold. Siden dette er et langt eneste system, vil vi sannsynligvis ikke inngå handler på et bjørnmarked, så bare bare gå inn i bransjer når indeksen stiger. Med SampP 500 den mest brukte indeksen av finansielle fagfolk, skulle det brukes til indeksfilteret. I denne testen blir et oksemarked definert som indeksen lukker over det 100 dagers enkle glidende gjennomsnittet når indeksen lukkes under 100-dagers glidende gjennomsnitt, det er et bjørnmarked, og vi vil ikke legge inn handel før prisene lukkes tilbake over 100 dagers bevegelse gjennomsnitt. 100-dagers glidende gjennomsnitt ble valgt for å matche Bollinger Band-verdien, andre bevegelige gjennomsnittlige lengder kan fungere bedre, men må testes. Resultatene: Indeksfilteret har forbedret strategienes kvalitet, med høyere avkastning, lavere drawdown og høyere winloss-forhold med færre handler. Det er perioder i løpet av testen hvor flere handelsinngangssignaler presenteres enn vi kan ta med maksimalt 6 stillinger, så vi må bestemme hvilke aksjer som skal velges når dette skjer. La oss prøve en grunnleggende rangeringsstrategi for å systematisere utvelgelsesprosessen. Når en rekke lageroppføringer oppstår samme dag, må vi ta en beslutning om hvilke som skal tas. Vi kunne velge dem tilfeldig, men vi ville trenge å kjøre monte carlo simuleringer for å få en bedre indikasjon på mulige variasjoner ved hjelp av denne metoden. Jeg foretrekker å legge til et enkelt rangeringssystem for strategien, slik at aksjeselskapet er helt systematisk. Rangeringsstrategien jeg skal bruke her er basert på hva jeg tror strategiens styrke er. Jeg forventer at strategien vil fungere best enten etter et bjørnmarked eller en konsolideringsperiode, inn i starten av et nytt oksemarked eller bryte ut av konsolidering og ri den høyere. I dette tilfellet skulle du prøve å rangere med endringshastighet de siste 90 dagene, så aksjene med den minste endringshastigheten vil ha høyere prioritet enn de med stor endringstid. Logisk er det fornuftig, men hva forteller resultatene? Rangeringsstrategien ga en høyere årlig avkastning, med lavere uttelling, et lavere antall handler og en høyere gevinst. Det kan ikke ha påvirket for mange bransjer, slik at tillegget av rangeringen ikke kan være statistisk signifikant, men det gir en systematisk metode for å velge aksjer når flere muligheter presenterer seg. Kraften til Compounding Så langt har vi sett grunnleggende strategien litt bedre enn Buy amp Hold, men med betydelig lavere drawdowns. Inkluderingen av et indeksfilter og rangering av minste ROC har forbedret strategien, selv om resultatene ikke er gode. Lets se hvordan sammensatt fortjeneste påvirker strategiske resultater: Grunnleggende strategi med indeksfilter Grunnleggende strategi med indeksfilter og minste ROC-rangering Grunnleggende strategi med indeksfilter og ROC-rangering forsterker fortjeneste Forbedret 274 8211 Som etterspurt av Rick, er her et distribusjonshistogram med Flertallet av handler i -25 til 70-serien og noen få handler med 100 og høyere: Med sammensatte overskudd har vi nå en strategi som gir mer enn det dobbelte avkastningen på Buy amp Hold med bare halvparten av drawdownen. Gevinstraten på 73,33 og winloss-forholdet på 3,33 er også bra for et trend-følgesystem. Det ser ut til at strategien har noe potensial og garanterer videre undersøkelse. Noen områder av vurdering kan være: Lengden på Bollinger-båndene, forskjellige markedsfiltre, Flere adaptive bakstopp, Rangering basert på andre beregninger, Egnethet til andre markeder. Som en kopi av AmiBroker-koden Ønsker du å få de nyeste oppdateringene automatisk Den beste måten å bli varslet når nye ting blir utgitt, er å registrere deg på e-postlisten under og vær så snill å gi deg beskjed: 004 - Nick Radge 005 - Kevin Davey Relaterte innlegg Hans van der Helm Takk for den svært interessante artikkelen 8220Blast Buy amp Hold med denne enkle Bollinger Band strategy8221. I8217m bruker Amibroker også. Er det mulig å legge inn (eller sende meg) koden til dette systemet Takk på forhånd. Med vennlig hilsen, Hans van der Helm Hei Hans, I8217ve har nettopp sendt deg AFL-koden, håper det hjelper. Andrew-Takk for oppskrivningen. Jeg er interessert i avl. Setter pris på arbeidet ditt på dette. Takk Derrick, I8217ve sendte deg en kopi av AFL. Takk for den flotte informasjonen. Kan du sende e-post til takk takk. Denne strategien er aksjer bare strategi Hi Casey, I8217ve har bare testet det på aksjer, men det kan fungere på futuresforex etc. Jeg kan gi AmiBroker-koden hvis du vil teste den selv. Fin artikkel. Kan du vennligst sende AFL-koden Takk Bob, I8217ve har nettopp sendt deg AFL-koden. Takk for det intervjuet med Nick og analysen av hans Bollinger Band-system. Ser frem til AFL-koden. Veldig interessant. Skål John, I8217ve har nettopp sendt deg AFL-koden. Nyter virkelig podcaster og den flotte informasjonen du gir. Kan du sende gjennom AFL-koden. Tusen takk, fikk det To ting: (a) Kunne du legge inn resultater fra indeksstart Selv om det er en nedtrending, har den valgte perioden to opptrender. (b) Hva var bidraget fra AAPL og GOOG i resultatene Hvis du skulle fjerne disse selskapene fra indeksen, hva ville være resultatet I8217m sier dette fordi det ikke er likt å ha lignende selskaper i nær fremtid. I hvilken grad er resultatene dine påvirket av noen utestengere. Flott poeng om å vurdere utjevningene. Jeg sjekket handelsresultater og handler med høyest avkastning weren8217t faktisk AAPL eller GOOG. Faktisk, strategien didn8217t ta en handel med GOOG i det hele tatt, og AAPL var bare den 3. høyeste, her er topp 5: GILD: 213.98 BIDU: 137.33 AAPL: 107.10 EXPE: 103.48 QVCA: 98.10 Hvis jeg fjerner alle AAPL-handler, Årlig avkastning er 18,43 og DD er -23,60, så avkastningen er litt lavere, men who8217s å vite hva som vil skje i fremtiden 8211 AAPL kan fortsette høyere, en annen aksje kan overta, denne strategien kan mislykkes i morgen, vi vet aldri. Takk fortsatt jeg er bekymret for utelukker. Jeg ville være fint hvis du kunne legge til bloggen et histogram av avkastning per aksje handlet, kanskje minst de 30 beste. Da blir det klart om resultatet skyldes noen tilfeldige utjevningsmidler eller på grunn av metoden. Unnskyld for forespørselen, men jeg har ikke dataene til å gjøre det, ellers ville jeg. Hei Rick, I8217ve la til et diagram som viser avkastningen. Hovedparten av handelen ligger i området fra -25 til 70, med noen få 100 eller høyere. Jeg håper det svarer på dine spørsmål. Vær oppmerksom på at denne forskningen ikke er et komplett handelssystem, det er bare et utgangspunkt. Formålet med forskningen var å avgjøre om strategien Nick nekter i podcasten har potensial i andre markeder. Det ser ut til at det kan være nødvendig, men ytterligere undersøkelser må klart avsluttes før du tar det videre. Hvis du kan anbefale at du får noen data og kjører noen av disse testerne selv, er jeg sikker på at strategien kan bli bedre slik at I8217d er interessert i å høre resultatene dine. Flott skrive opp. It8217s utrolig hva et enkelt system med bare noen få tweaks kan gjøre. I8217d setter pris på en kopi av AFL-koden, så jeg kan se om jeg kan lage noen andre tweaks som kan hjelpe. Takk. Hei Gav, glad du likte det. Ja, jeg har funnet de enkle systemene ofte det beste, jeg gleder meg til å høre hva du avdekker i testingen din. AFL er på vei. 8230 Blast Buy amp Hold med denne enkle Bollinger Band-strategien Bedre systemhandler i episode 4 av den bedre systemhandler-podcast, diskuterer Nick Radge noen handelsideer som han har brukt til å skape lønnsomme systemer. Han nevner en Bollinger Band-ide som også er publisert i sin bok Unholy Grails. Nick sier: Strategien som vi testet og viste svært lovende resultater var en oppføring med et Bollinger-band og en utgang med det motsatte Bollinger-bandet, men vi bruker 3 standard 8230 8230 Klla: Blast Buy amp Hold med denne enkle Bollinger Band-strategien 8211 Bedre systemhandler 8230 Handelsbeholdninger, opsjoner, futures og forex innebærer betydelig risiko for tap og er ikke egnet for alle. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidige resultater. Strategi for Steelcase Industries (SCS) Beats Kjøp 038 Hold Fortsettende analyse med 8220Touch Moving Average8221 verktøyet jeg bygget, rapporterer jeg i dag om Steelcase Industries ytelse. Jeg har en handelsstrategi for SCS som slår Buy amp Hold, om enn bare ca. 15. Her8217s detaljene: Handelsstatistikk 1M aksjer Tidsperiode Analysert: 1 jan 2009 11. juli 2014 Antall handelsdager: 1402 Antall handler fra dette signalet: 26 Antall vinnende handler: 12 Antall tapende handler: 14 Gjennomsnittlig gevinst per aksje: 2,07 Gjennomsnittlig tap per aksje: -0,72 Maks. Gevinst per aksje handlet: 3,74 Maks Tap per aksje handlet: -1,54 Maksimal nedgang: 27 Handelsstrategi for Steelcase Industries Dette er en annen iterasjon av min Touch SMA-strategien. Kort sagt, strategien virker som denne: Vent på et snev av SMA, vent så nært høyere enn dagen det berørte SMA. Når det skjer, KJØP på Åpen neste dag. I dette tilfellet er den optimale strategien for SCS å bruke en 34 Day Simple Moving Average som utløseren. Jeg satte et overskuddsmål på 127 av åpningsprisen og en Stop-Loss Trigger på 90 av åpningsprisen. Dette er en eneste kanalhandel, som betyr at forventningen er at aksjen handler i en kanal uten signifikante breakouts. Dette er en ganske bred kanal jeg satt her for SCS, og derfor har vi høyere enn normale Max Drawdown-tall. Maksimalt antall påfølgende tapende handler er 4. Det maksimale antall påfølgende vinnende handler er også 4. Gjennomsnittlig tap er omtrent en tredjedel av gjennomsnittlige gevinster, og derfor handler denne handel med penger, selv om bare 46 av bransjene er vinnere. Forventningen av denne handelen er 2,45 når den utføres nøyaktig etter mine regler. Resultater av simuleringer Jeg kjørte en simulering ved hjelp av denne strategien som begynner med en 10.000 konto. Jeg handlet maksimalt antall aksjer tillatt for kontostørrelsen, handlet signalet hver gang det skjedde siden 1. januar 2009, trukket 1300 for hver konto og antok en 28 kursgevinst skattesats. Tross alt var nettopontoverdi like under 30.000. Til sammenligning, ved å bruke en Buy amp Hold strategi for SCS, startet på samme tidsramme med samme startkapital, resulterte i en nettokontoverdi på rundt 26.000. (Jeg antok en 7,5 langsiktig kapitalgevinst skattesats.) Så dette er en marginalt lønnsom strategi. I8217 er ikke gal om dette fordi jeg er mye mer konservativ om mine drawdowns, men jeg presenterer den her for din oppbygging fordi 8211 til tross for mine bestillinger 8211, slår det fortsatt kjøp amp Hold. Standard ansvarsfraskrivelse: Bare fordi denne handelen virket i fortiden, er absolutt ingen garanti for at den vil fungere i fremtiden. Hvis du vil ha mer informasjon om denne handelen eller om å bruke analyseverktøyet i din egen handel, kontakt meg. Dele denne:
No comments:
Post a Comment